金融

オプション単純売りと、クレジットスプーレッドの効率検証

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投資における資金効率についての検証

日経225オプションコール売りについて

損害保険は金利の固まりだが、その金利をいかに効率よく稼ぐ方法を検証。
単純売りの場合だと

2月12日金曜日の大引けでのデータ

3月限 コール 31500円 63円
SPAN証拠金 1026000円

3月限 コール 32000円 34円

500円外側、アウトのオプションを買って、リスクを500円幅にすると
クレジットスプーレッド

SPAN証拠金 174000円
ネットオプション価値 -29000円

になる。

63000/1026000=0.061404
29000/174000=0.166667

で、証拠金ベースの資金効率からいうと
単純売りの場合必要証拠金に対して6%
クレジットスプーレッドだと、16%の利回りになる。

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