ベガショート リバースカレンダースプーレッドについて

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IVが低下すると予想する場合は、ベガをショートするポジションを組む。
つまり、リバースカレンダースプーレッドっていうやつで
期近限月のオプションを買い、期先限月のオプションを売る。

デルタは期先の方が期近よりも大きい傾向があるので、デルタショートのポジションになります。

IVが下がる局面は、原資産が上昇する場合が多いです。

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