MASAOKA

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配当権利落ちの理論価格

| 2件のコメント

ここ最近、日経平均先物は、配当落ちの価格を織り込んでいる。

日経平均先物6月限は、日経平均の価格より、安い。それは、配当の価格分、日経平均との価格差が発生する。3月の配当落ちは、3/29日まで、今年の予想配当落ち額は、112.8円だから、先物の理論価格は、日経平均より、金利分考慮なしで、112.8円安くなるということ。6月の日経平均を先物は、取引しているということだからだ。

2件のコメント

  1. 3/29に先物の配当落ちした時に、日経225は3/28より112.8円下がるのですか(当然外部環境が全く変わらないとして)
    ご回答お願いします

    • 先物は、配当落ちしません。というのは、2016年6月限の受け渡し契約を売買している訳で、現物株は、配当権利落ちで、6月限の先物の価格に収束します。
      つまり、現物株が、先物の値段に収束するというわけです。

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