MASAOKA

アスペルガー的発想からの独り言から、進歩しました。 https://sns.masaoka.jp/

アメリカ統計学会の発表で

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p値や優位性が全てを決める時代は終わらせようって
p<0.05とか

AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION RELEASES STATEMENT ON STATISTICAL SIGNIFICANCE AND P-VALUES
Provides Principles to Improve the Conduct and Interpretation of Quantitative Science
https://www.amstat.org/newsroom/pressreleases/P-ValueStatement.pdf

The ASA’s statement on p-values: context, process, and purpose
http://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00031305.2016.1154108

 

  1. P-values can indicate how incompatible the data are with a specified statistical model.
  2. P-values do not measure the probability that the studied hypothesis is true, or the probability that the data were produced by random chance alone.
  3. Scientific conclusions and business or policy decisions should not be based only on whether a p-value passes a specific threshold.
  4. Proper inference requires full reporting and transparency.
  5. A p-value, or statistical significance, does not measure the size of an effect or the importance of a result.
  6. By itself, a p-value does not provide a good measure of evidence regarding a model or hypothesis.

これを見て、オプション取引をやっていると分かるんだが、思いっきり確率、統計学に基づいていてしかも確率で価格が決まる。ブラックショールズ式は、そういうことになっている。一応は、、、。だから、いまさら的だろって思います。

正規分布のエッジの部分を取引した時の方が、事故が発生した時って、メチャクチャ美味しい。
ほとんどの場合は、正規分布の中央、つまり-2シータから+2シータに収まるが
相場の場合は、かならず、負ける、つまり損をする人の数が、儲かる人より、大きい。税金、手数料は、負ける人が支払うから、だから、負ける一般大衆と、同じ思考で、同じやり方をして、儲かる訳はない。
従って、メディア、本とかに載っている手法では、儲からなくて当然なのだ。

今日は、5年前に震災が起こって、プットオプションが、その後急騰して、プットオプションを売っていた人が、決済不能に陥った。その逆の人は、大儲けした訳ですが、災害でプットの買いで大儲けした人は、私は、知り合いに1人しかいません。

https://sayfox.wordpress.com/2011/05/31/%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%A4%9C%E3%80%81%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%A7%E3%80%8C%E6%83%B3%E5%AE%9A%E5%A4%96%E3%80%8D%E3%81%8C%E8%B5%B7%E3%81%8D%E3%81%9F/

http://www47.atwiki.jp/jishin-son/

大儲けしたかったら、大損している人の逆をすればいいということなんです。わかりやすい。
損をしている人を見ていて、かなり参考になります。逆の意味でです。
だから、損を確実にしている人って、ある意味大事にしなきゃいけないんです。北浜先生が、人気なのもわかります。

金融市場は、知識の無い者、弱い者から、お金を取り上げるゲームなんだとつくづく思います。

市場は、恐怖で、動くものだと思います。

http://avexfreak.enjyuku-blog.com/archives/2011_03_post_835.html

例えば、松井証券では以下のIRを出しています。
「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震後の株式相場の急落に伴い、当社における先物・オプション取引顧客につきまして、決済損に対する不足金が35億円発生いたしました。なお、上記不足金の主な発生要因はオプションの売建によるものです。」
オプションを始めて半年も経たないうちにこんなに恐ろしい思いをするとは思ってもみませんでした。

http://kabushiki-blog.com/category/9905320-1.html

4月1日、SBI証券が東日本大震災発生以降の株式市場の急落で、
日経225先物・日経225オプション取引・信用取引・FX取引を行っている
顧客の損失分(決済損)の回収が進まず、11億円の不足金が発生したと発表しました。

なるべくして「東日本大震災でオプション破産」は起こった。

http://gmo7.com/option_trading-bustfail

震災で、プットオプションの値段は、30倍から125倍になってしまった訳で
売っている人がいるということは、買っている人は、大儲けしたわけで

じゃあ、誰が買っていたのかというと、国際金融マフィアってことなんです。

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