MASAOKA

アスペルガー的発想からの独り言から、進歩しました。 https://sns.masaoka.jp/

合成先物、ブルシンセ

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くだらないことかもしれないが、日経225オプションの合成先物

つまり、先物買いを、合成すると、コールオプション買いの、プットオプション売りになる。
今回、IVが、プット側が大きいから、これって、かなり有効だったかも
相場が終わった後で、気がつくなよー なんだけど

単純先物買いより、いけていたかもしれない。
つまり、もし、日経が、モミモミしちゃって、動かなかった場合でも
セータ分 頂きって感じで、毎日が給料日♪♪

そんでもって、予想に反して、下がった場合のヘッジは、先物売りかましといたら
とにかく、上がっても、下がっても、動かなくっても、丸取りじゃあ。

うーん、もっとはやく気がつけば良かった。

プットオプションと、コールオプションの同じ権利行使価格のプレミアム見て
あらららら、絶好の機会を逃してしまったって、まさに後の祭り

例えば、日経オプションの3月限 の 権利行使価格 17000円
3月3日の大引けで コール235円 プット255円

つうことは、20円のプレミアムは、ほぼ確実にゲットできるということだ。6日分の金利。
逆に動いたら時の保険で、先物をヘッジ売りしておいたら、ほぼノーリスク、SQ落ちに持ち込んだら、確実にゲットできると言うわけになる。
取引所が崩壊したりしない限りは、、、だ。今のところ、そうなった事例はないが。

レバレッジがかかってるので20円*1000倍で、20000円
SPAN証拠金が38400円で、6日で、2万円の利息って、十一金融なみの高利回りになる。

1件のコメント

  1. すばらしい!

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